mit einer with klammer  with object.... end with   schaffst du einen Bereich ,in dem du die Eigenschaften des Objektes ohne den Objektnamen nutzen kannst. Es muß nur der Punkt davor stehen. Das war ja schon so im Code. With klammern kann man auch ineinander schachteln. 

Der Makrorekorder schreibt dir alle Pagesetupeigenschaften in das Makro. Aber du brauchst nur die zu behalten, die du auch verändern willst. Der Rest kann weg. das Pagesetup muß für jedes Blatt separat angesprochen werden. Mit einem Multiselect habe ich das noch nicht versucht. Kann natürlich auch klappen.

ActiveWindow.PageSetup.SelectedSheets

das ist quasi falsch herum Pagesetup ist ein Teil eines sheets und nicht eines Windows. 

Sub Header()
    '*******************************************************Header update bei Print ***************************************************************************************************
    Dim sh As Worksheet
    Application.ScreenUpdating = False
    Application.PrintCommunication = True
   
    For Each sh In ActiveWorkbook.Worksheets
    
        Select Case sh.Name
            Case "Change History and Approvals", "Key"
            Case Else
                        
                With sh.PageSetup
                    .PageSetup.LeftHeader = Worksheets("Standards").Range("I6") & vbLf & "Rev.:" & " " & Worksheets("Standards").Range("I4") & vbLf & "Date (Rev.):" & " " & Worksheets("Standards").Range("I5")
                    .PageSetup.CenterHeader = ""
                    .PageSetup.RightHeader = "&G"
                    .PageSetup.LeftFooter = ""
                    .PageSetup.CenterFooter = "&""Arial,Fett""&9&K0070C0PFC" & Chr(10) & "Page &P of &N"
                    .PageSetup.RightFooter = ""
                    .OddAndEvenPagesHeaderFooter = False
                    .DifferentFirstPageHeaderFooter = False
                    .ScaleWithDocHeaderFooter = True
                    .AlignMarginsHeaderFooter = True
                End With

        End Select
    Next
    Application.PrintCommunication = False
    Application.ScreenUpdating = True

End Sub